Und zum Glück geht es auch bei Windows:
Hier also für einen FTP-Server, der auf einer Windows 7 - Maschine läuft:
Administrator - Eingabeaufforderung und dann
netsh advfirewall firewall add rule name="FTP (non-SSL)" action=allow protocol=TCP dir=in localport=21
und dann
netsh advfirewall
set global StatefulFtp enable